Test de Montecarlo Aplicado al Trading

Como trader, cuando se necesitas calcular el riesgo o la consistencia de tu sistema e trading necesitas poner a prueba tus sistemas de trading. El test de Montecarlo es una buena herramienta para ello.

El análisis de Monte Carlo nos ayuda a conocer las características del sistema y así saber qué es lo que podemos esperar de su rendimiento.

Puedes basarte en los resultados de la simulación de Monte Carlo para saber si tu sistema está dando resultados de acuerdo a las probabilidades calculadas

El método Montecarlo de basa en una simulación donde se evalúan todas las posibilidades mediante una generación de números aleatorios y se simulan todos los posibles escenarios.

La idea es generar la mayor cantidad de números aleatorios, para así simular la mayor cantidad de escenarios probables de nuestro trading. Es algo así como decir qué pasaría si se alteran algunas variables como el spread, la entrada y salida o el propio precio.

Así verás cómo cada opción evoluciona en el tiempo nuestro sistema de trading, si es viable a largo y corto plazo, y qué otras variables pueden influir en su curso

¿Para qué se puede usar la simulación de Montecarlo?

Es probable que no sepas para qué se utiliza este método. La simulación de Montecarlo se trata en el ámbito de la economía, tanto en empresas como en inversión, siendo este último donde más se ve en acción.

Algunas situaciones donde este tipo de simulaciones se realizan en inversión son para crear, valorar y analizar carteras de inversión. También sirve para valorar productos financieros complejos, como las opciones financieras o los modelos de gestión de riesgo.

Dado que la rentabilidad de una inversión es impredecible, se utiliza este tipo de método para evaluar distintos tipos de escenarios. Un ejemplo sencillo se encuentra en el trading.

Como sabes, los movimientos en los precios no se pueden predecir. Se pueden aproximar, pero es imposible hacerlo con exactitud.  Aquí es donde entra en juego la simulación de Montecarlo, donde se intenta imitar el comportamiento de un sistema de trading o de un conjunto de ellos para analizar cómo éstos podrían evolucionar.

Una vez que se realiza la simulación, se extrae una cantidad muy grande de escenarios posibles.

Origen del nombre

Montecarlo cita el nombre de un famoso casino localizado en el partido de Mónaco. Es conocido por ser “la capital del juego de azar”, ya que la ruleta es un generador simple de números aleatorios.

El sistema fue ideado por primera vez en 1946, cuando el matemático Stanislaw Ulam, pensó en un método eficiente para mejorar su juego de solitario.

Fue entonces cuando se dio cuenta de que sería más fácil aproximar el resultado general del match de solitario haciendo pruebas múltiples con las cartas y contando las proporciones de los resultados que calcular una por una todas las posibilidades de combinaciones.

Le presentó esta idea a otro matemático, John Von Neumann, en su forma más rudimentaria.Quedó tan impresionado con el sistema que puso sus esfuerzos en el perfeccionamiento de la fórmula.

Los avances tecnológicos, junto al ordenador y las teorías de Alan Turing, permitieron que se facilitara el avance de la investigación de esta particular simulación financiera.

Una carta de Neumann al laboratorio en Los Álamos, fue determinante para difundir la fórmula a todo el mundo.

El uso del modelo Montecarlo como herramienta de investigación, proviene del trabajo realizado en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en EE. UU.

Este trabajo conllevaba la simulación de problemas probabilísticos de hidrodinámica concernientes a la difusión de neutrones en el material de fisión. Esta difusión posee un comportamiento eminentemente aleatorio.

🎲 Números aleatorios

El dato más esencial que debes tener en cuenta a la hora de hacer tu cálculo es que tienes que generar una buena cantidad de números aleatorios.

¿Cómo puedes generar números aleatorios? Si bien en el casino de Montecarlo, esto se utiliza con una ruleta, esto podría llevarte más horas de las que dispones. Lo más práctico para ti es que hagas uso de Software.

Si queremos generar 10.000 números aleatorios, para ponerte un ejemplo, imagina cuánto tiempo necesitaríamos para calcular cada probabilidad. Se utilizan programas informáticos que generan estos números. No se consideran números puramente aleatorios, ya que los crea el programa con una fórmula.

Aun así, se parecen mucho a las variables aleatorias de la realidad. Se les denomina números pseudo-aleatorios. Dicho todo esto, solo queda ver una aplicación correcta del método.

Una de las múltiples formas de realizar una simulación de Montecarlo es hacer un aleatorio orden de operaciones. Para esto, podemos realizar una simulación sencilla utilizando una hoja de cálculo.

✅ Aplicar Montecarlo en tu trading

El test de Montecarlo es ideal para que puedas estresar tus sistemas de trading y ver cómo se comportan en diferentes escenarios. Recuerda que cada día el mercado cambia. 

Como no tenemos certeza de lo que sucederá mañana, cambiamos las variables que afectan a nuestro trading cómo es la volatilidad, spread, precios… y vemos qué tal reaccionan nuestras estrategias de trading.

Aquellas que pese a variar todo el escenario aún arrojan buenos resultados son aquellas que seguramente seguirán siendo rentables. Si por el contrario una estrategia con cada simulación varía considerablemente lo mejor es que la deseches, ya que en la práctica puede arrojar pérdidas con cualquier variación en las circunstancias del mercado. 

📈 Análisis de Montecarlo

El análisis de Montecarlo es uno de los métodos de análisis más grandes. Actualmente, es uno de los grandes protagonistas en cálculos de acciones de altos riesgo.

Implementar este modelo en tu trading significa tener más conocimiento objetivo de lo que haces. Si bien parece un método que tira una moneda al aire, la fórmula empleada deja muy poco margen de error y va a incrementar la realidad de cualquier hecho que realices.

Empresas multinacionales, como Google, han compartido sus éxitos en el uso del método analítico de Montecarlo. Apuestan grandes cantidades de dinero en la compra de redes sociales y demás servicios digitales y ahora se encuentran en la cima del mundo del internet.

Este tipo de análisis evitan posibles fallos a la hora de realizar las operaciones. Del mismo modo, gracias a él, podrás tener estrategias de trading más robustas y consistentes.

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